Reflected (Degenerate) Diffusions and Stationary Measures

Resultado de la investigación: Contribución a los tipos de informe/libroCapítulorevisión exhaustiva

Resumen

These notes were written with the occasion of the XIII Symposium on Probability and Stochastic Processes at UNAM. We will introduce general reflected diffusions with instantaneous reflection when hitting the boundary. Two main tools for studying these processes are presented: the submartingale problem, and stochastic differential equations. We will see how these two complement each other. In the last sections, we will see in detail two processes to which this theory applies nicely, and uniqueness of a stationary distribution holds for them, despite the fact they are degenerate.

Idioma originalInglés
Título de la publicación alojadaProgress in Probability
EditorialBirkhauser Boston
Páginas3-35
Número de páginas33
DOI
EstadoPublicada - 2020

Serie de la publicación

NombreProgress in Probability
Volumen75
ISSN (versión impresa)1050-6977
ISSN (versión digital)2297-0428

Áreas temáticas de ASJC Scopus

  • Estadística y probabilidad
  • Matemáticas aplicadas
  • Física matemática
  • Matemáticas (miscelánea)

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Reflected (Degenerate) Diffusions and Stationary Measures'. En conjunto forman una huella única.

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